Atelier biais de sélection à l’octroi (Crédit scoring)

Atelier biais de sélection à l’octroi (Crédit scoring)

Dans le cadre de ses activités internes les équipes d’Estiafinancial.services développent différents chantiers de recherche et formalisation de méthodologies propres à alimenter les interventions du groupe. La thématique des biais de sélection à l’octroi dans le domaine de la notation de crédit est actuellement explorée par nos équipes.

Le credit scoring est une méthode d’évaluation, à l’octroi, du niveau de risque associé à un dossier de crédit potentiel. Ce dernier implique l’utilisation de différentes techniques statistiques pour aboutir à un modèle de score fondé sur les caractéristiques du dossier du client. Les institutions financières cherchent à améliorer ces modèles dans l’objectif de diminuer le risque de non-remboursement futur.

Néanmoins, dans certains cas, les dossiers rejetés par le score auraient pu être de « bons payeurs » s’ils avaient obtenu un crédit, ce qui implique un manque à gagner pour la Banque. A noter que les scores d’octroi sont construits à partir des données historiques disponibles, i.e. des dossiers acceptés et dont on a pu observer l’occurrence d’impayés et de défauts sur la période d’étude. Les résultats obtenus sont ainsi a priori biaisés : plus spécifiquement on parle ici de biais de sélection.

La littérature sur ce sujet, interne aux banques ou académique, bien que relativement abondante, apparait généralement peu structurée et les solutions proposées comme présentées sans réelle assise théorique. On aboutit alors à un ensemble de méthodes dont il est bien difficile de statuer sur la pertinence ou l’efficacité, si ce n’est via des tests de performance intrinsèquement fragilisés par la présence du biais à corriger.

Les travaux initiés par Estiafinancial.services s’alimentent de la littérature (Article séminal de Hand et Henley de 1993 et typologie des variables manquantes dégagée par Rubin dès 1976) et visent ainsi à clarifier le sujet et, in fine, à servir de support méthodologique lors du développement par nos équipes de modèles d’octroi…

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